Сравнение ZHDG с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
ZHDG и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 6.42% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и MRNY
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
ZHDG vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ZHDG
MRNY
Сравнение ZHDG c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.78 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.21 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.50 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и MRNY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и MRNY
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и MRNY
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -82.15% | +58.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -31.53% | +22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -67.31% | +61.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -51.53% | +43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 15.78% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и MRNY
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 16.90% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 39.43% | -31.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 52.05% | -40.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 51.40% | -39.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 51.40% | -39.60% |