Сравнение ZHDG с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
ZHDG и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 13.02% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и IVVW
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
ZHDG vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ZHDG
IVVW
Сравнение ZHDG c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.27 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 7.59 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и IVVW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и IVVW
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и IVVW
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -16.79% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.21% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -2.90% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -1.87% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.88% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и IVVW
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 4.62% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.54% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 6.63% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 15.56% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 13.10% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 13.10% | -1.30% |