PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

ZHDG и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и GOOP

2026 (YTD)202520242023
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%18.02%4.61%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий ZHDG и GOOP

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.41

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.20

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.03

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

12.30

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.41

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.26

-0.93

Корреляция

Корреляция между ZHDG и GOOP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и GOOP

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и GOOP

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-27.49%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-23.32%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-15.24%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.44%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

5.75%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и GOOP

Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

11.35%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

20.01%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

28.37%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

24.75%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

24.75%

-12.95%