PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

ZHDG и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и FYEE

2026 (YTD)20252024
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%11.63%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий ZHDG и FYEE

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.10

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.60

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.52

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.97

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.95

-0.62

Корреляция

Корреляция между ZHDG и FYEE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и FYEE

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и FYEE

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-18.79%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-11.60%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.26%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.40%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.21%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и FYEE

Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.93%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.49%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.88%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.31%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

14.31%

-2.51%