Сравнение ZHDG с BTCI
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - ZHDG is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ZHDG returned 15.23% vs -38.83% for BTCI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -23.79%.
ZHDG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 7.19%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.16%
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.16M | $12.17M | $21.35M | |
| $62.13K | $88.20K | $94.43K |
Сравнение доходности по годам ZHDG и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 7.19% | 14.34% | 0.38% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between ZHDG and BTCI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ZHDG
BTCI
Сравнение ZHDG c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHDG | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.80 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -1.25 | +8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и BTCI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -48.42% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -48.42% | +39.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.65% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -17.99% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 31.16% | -28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и BTCI
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 3.86%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.58% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 30.03% | -20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 39.95% | -28.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 39.56% | -27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 39.56% | -27.74% |
Сравнение комиссий ZHDG и BTCI
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и BTCI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BTCI в 40.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.39% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and BTCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (6.58%) compared to ZHDG (3.86%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, ZHDG leads with 15.23% vs -38.83% for BTCI. On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ZHDG has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 15.23% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 40.21%, compared with 2.39% for ZHDG.
ZHDG is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Tidal and Neos. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.99% for BTCI.
ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор