Сравнение ZHDG с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
ZHDG и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 0.27% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.86% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.86%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -20.86%
- 6 месяцев
- -40.01%
- 1 год
- -17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и BTCI
И ZHDG, и BTCI имеют комиссию равную 0.98%.
Доходность на риск
ZHDG vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ZHDG
BTCI
Сравнение ZHDG c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.44 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | -0.39 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.36 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -0.78 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.44 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и BTCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и BTCI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BTCI в 43.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.92% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и BTCI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -44.98% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -44.98% | +36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -41.48% | +35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -12.93% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 20.67% | -18.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и BTCI
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 8.66% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 33.59% | -25.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 39.97% | -28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 41.30% | -29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 41.30% | -29.50% |