PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.SW с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.SW с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) is Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, ZGLD.SW returned 10.78%/yr vs 11.39%/yr for GC=F. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.SW и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции ZGLD.SW уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.39% соответственно.

ZGLD.SW

1 день
0.35%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.96%
6 месяцев
3.89%
1 год
26.90%
3 года*
25.12%
5 лет*
15.11%
10 лет*
10.78%

GC=F

1 день
1.10%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.55%
6 месяцев
5.03%
1 год
28.72%
3 года*
26.04%
5 лет*
15.90%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		1.96%45.59%35.04%3.06%0.89%-1.00%12.95%16.46%-1.49%7.06%
GC=F
Gold Futures		3.55%43.75%37.53%3.19%0.94%-0.62%14.08%16.85%-1.19%8.77%

Correlation

The correlation between ZGLD.SW and GC=F is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.78

The correlation between ZGLD.SW and GC=F has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Gold Futures

Часто сравнивают с ZGLD.SW:
ZGLD.SW с KILO.TOZGLD.SW с XGD.TOZGLD.SW с PHYSZGLD.SW с IAUZGLD.SW с MNT.TOZGLD.SW с GLDZGLD.SW с VFV.TO
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

ZGLD.SW vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.SW c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.SWGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.10

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.49

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

4.34

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.SW vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.SW на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.SW и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.SWGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.SW и GC=F

Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке GC=F в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGLD.SWGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-37.49%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-16.01%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-16.01%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-16.01%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-16.01%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-13.83%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-13.72%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.48%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.SW и GC=F

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGLD.SWGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.57%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

21.87%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

25.31%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.08%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

15.42%

-1.32%

Часто задаваемые вопросы

ZGLD.SW and GC=F have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор