Сравнение ZGLD.SW с GC=F
ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) is Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -12.23%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 8.99%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | -6.08% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | 0.52% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.94% |
Correlation
The correlation between ZGLD.SW and GC=F is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. GC=F — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZGLD.SW c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGLD.SW | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.13% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.SW and GC=F have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор