PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.SW с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.SW с PHYS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

ZGLD.SW - это пассивный фонд от Swisscanto, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 14 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.SW и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		7.40%45.59%35.04%3.06%0.89%-1.00%12.95%16.46%-1.49%7.06%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		7.93%43.26%36.39%2.86%-0.47%-2.03%13.44%16.13%-1.70%7.99%
Разные валюты инструментов

ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 7.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZGLD.SW имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции PHYS немного отстают с 11.36%.

ZGLD.SW

1 день
2.20%
1 месяц
-7.99%
С начала года
7.40%
6 месяцев
20.65%
1 год
34.02%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
11.79%

PHYS

1 день
0.00%
1 месяц
-10.81%
С начала года
7.93%
6 месяцев
19.50%
1 год
32.54%
3 года*
25.96%
5 лет*
17.21%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с ZGLD.SW:
ZGLD.SW с KILO.TOZGLD.SW с XGD.TOZGLD.SW с IAUZGLD.SW с MNT.TOZGLD.SW с VFV.TOZGLD.SW с GLDZGLD.SW с XEQT.TO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

ZGLD.SW vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.SW c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.SWPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.24

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.63

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.87

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

6.52

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.SW vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.SW на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.SW и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.SWPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между ZGLD.SW и PHYS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.SW и PHYS

Ни ZGLD.SW, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.SW и PHYS

Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки PHYS в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.SWPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-48.16%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-19.35%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-21.80%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-23.75%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-11.80%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-21.07%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

5.38%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.SW и PHYS

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.SWPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

10.34%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

23.74%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

26.42%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.51%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

14.85%

-0.84%