Сравнение ZGLD.SW с PHYS
ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) is Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZGLD.SW returned 10.78%/yr vs 10.18%/yr for PHYS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и PHYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZGLD.SW показывает доходность 1.96%, а PHYS немного ниже – 1.87%. За последние 10 лет акции ZGLD.SW превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 10.78% против 10.18% соответственно.
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 10.78%
PHYS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 1.96% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | 0.89% | -1.00% | 12.95% | 16.46% | -1.49% | 7.06% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 1.87% | 43.26% | 36.39% | 2.86% | -0.47% | -2.03% | 13.44% | 16.13% | -1.70% | 7.99% |
Correlation
The correlation between ZGLD.SW and PHYS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between ZGLD.SW and PHYS shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. PHYS — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
PHYS
Сравнение ZGLD.SW c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.SW | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 3.72 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.SW | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и PHYS
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки PHYS в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -40.67% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -17.62% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -17.62% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -17.62% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -17.62% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.28% | -15.83% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -17.90% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 7.21% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и PHYS
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.37% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 22.03% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 25.65% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.73% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 14.88% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и PHYS
Ни ZGLD.SW, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.SW and PHYS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор