Сравнение ZGLD.SW с PHYS
ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) is Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZGLD.SW returned 8.99%/yr vs 8.46%/yr for PHYS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и PHYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.SW показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции ZGLD.SW превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 8.99% против 8.46% соответственно.
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -12.23%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 8.99%
PHYS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -12.98%
- С начала года
- -6.64%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | -6.08% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | 0.89% | -1.00% | 12.95% | 16.46% | -1.49% | 7.06% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | -6.64% | 43.26% | 36.39% | 2.86% | -0.47% | -2.03% | 13.44% | 16.13% | -1.70% | 7.99% |
Correlation
The correlation between ZGLD.SW and PHYS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2010 г. | 0.71 |
The correlation between ZGLD.SW and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. PHYS — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
PHYS
Сравнение ZGLD.SW c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGLD.SW | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 1.89 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и PHYS
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки PHYS в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -40.67% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -23.46% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | -23.46% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -23.46% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -23.46% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -22.86% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -17.91% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 10.04% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и PHYS
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 5.90% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.66% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 22.60% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 26.58% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.07% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.88% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и PHYS
Ни ZGLD.SW, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.SW and PHYS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор