PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.SW с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.SW с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

ZGLD.SW и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.SW - это пассивный фонд от Swisscanto, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 14 мар. 2006 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.SW и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		7.40%45.59%35.04%3.06%0.89%-1.00%12.95%16.46%-1.49%7.06%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.19%123.82%18.86%-3.24%-8.35%-2.31%13.11%44.68%-10.69%3.35%
Разные валюты инструментов

ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции ZGLD.SW уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 11.79% против 15.33% соответственно.

ZGLD.SW

1 день
2.20%
1 месяц
-7.99%
С начала года
7.40%
6 месяцев
20.65%
1 год
34.02%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
11.79%

XGD.TO

1 день
6.67%
1 месяц
-16.27%
С начала года
10.19%
6 месяцев
24.48%
1 год
85.69%
3 года*
36.98%
5 лет*
20.08%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с ZGLD.SW:
ZGLD.SW с KILO.TOZGLD.SW с PHYSZGLD.SW с IAUZGLD.SW с MNT.TOZGLD.SW с VFV.TOZGLD.SW с GLDZGLD.SW с XEQT.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TOXGD.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий ZGLD.SW и XGD.TO

ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Доходность на риск

ZGLD.SW vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.SW c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.SWXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.01

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.33

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.11

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

11.62

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.SW vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.SW на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.SW и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.SWXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.63

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.46

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.37

Корреляция

Корреляция между ZGLD.SW и XGD.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.SW и XGD.TO

ZGLD.SW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.SW и XGD.TO

Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -78.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.SWXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-72.55%

+34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-28.95%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-40.82%

+23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-46.96%

+30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-17.83%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-28.37%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

7.93%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.SW и XGD.TO

Текущая волатильность для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) составляет 11.14%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.SWXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

16.82%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

35.25%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

42.86%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

32.22%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

33.63%

-19.62%