PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.SW с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.SW с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ZGLD.SW и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.SW - это пассивный фонд от Swisscanto, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 14 мар. 2006 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.SW и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		7.40%45.59%35.04%3.06%0.89%-1.00%12.95%16.46%-1.49%7.06%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.82%2.72%34.37%14.76%-17.32%32.23%7.99%29.16%-4.13%16.36%
Разные валюты инструментов

ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZGLD.SW имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции VFV.TO немного отстают с 11.64%.

ZGLD.SW

1 день
2.20%
1 месяц
-7.99%
С начала года
7.40%
6 месяцев
20.65%
1 год
34.02%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
11.79%

VFV.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-1.50%
1 год
6.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZGLD.SW:
ZGLD.SW с KILO.TOZGLD.SW с XGD.TOZGLD.SW с PHYSZGLD.SW с IAUZGLD.SW с MNT.TOZGLD.SW с GLDZGLD.SW с XEQT.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZGLD.SW и VFV.TO

ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZGLD.SW vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.SW c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.SWVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.26

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.52

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.43

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

1.65

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.SW vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.SW на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.SW и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.SWVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.26

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.43

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между ZGLD.SW и VFV.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.SW и VFV.TO

ZGLD.SW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.SW и VFV.TO

Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.SWVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-27.43%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-12.52%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-22.19%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-27.43%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-6.10%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-3.39%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.29%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.SW и VFV.TO

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.SWVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

4.75%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

10.62%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

23.11%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

18.17%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

19.82%

-5.81%