Сравнение ZGLD.SW с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и SPDR Gold Shares (GLD).
ZGLD.SW и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.SW - это пассивный фонд от Swisscanto, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 14 мар. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 7.40% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | 0.89% | -1.00% | 12.95% | 16.46% | -1.49% | 7.06% |
GLD SPDR Gold Shares | 9.18% | 43.01% | 36.64% | 2.60% | 0.59% | -1.33% | 14.29% | 15.85% | -0.99% | 8.02% |
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 5.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZGLD.SW имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции GLD немного отстают с 11.45%.
ZGLD.SW
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 11.79%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZGLD.SW и GLD
И ZGLD.SW, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. GLD — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
GLD
Сравнение ZGLD.SW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.SW | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.60 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.93 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 6.63 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.SW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZGLD.SW и GLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и GLD
Ни ZGLD.SW, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и GLD
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке GLD в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -45.56% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -19.21% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -21.03% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -22.00% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -13.23% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -16.17% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 5.20% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и GLD
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 9.98% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 22.65% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 25.55% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.19% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 14.42% | -0.41% |