Сравнение ZGLD.SW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и iShares Gold Trust (IAU).
ZGLD.SW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.SW - это пассивный фонд от Swisscanto, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 14 мар. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 7.40% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | 0.89% | -1.00% | 12.95% | 16.46% | -1.49% | 7.06% |
IAU iShares Gold Trust | 9.22% | 43.25% | 36.85% | 2.73% | 0.73% | -1.17% | 14.49% | 15.98% | -0.80% | 8.11% |
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 9.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZGLD.SW имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции IAU немного впереди с 12.01%.
ZGLD.SW
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 11.79%
IAU
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZGLD.SW и IAU
ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. IAU — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
IAU
Сравнение ZGLD.SW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.SW | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.82 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.24 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 7.76 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.SW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZGLD.SW и IAU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и IAU
Ни ZGLD.SW, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и IAU
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке IAU в -37.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -45.14% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -19.18% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -20.93% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -21.82% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -13.20% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -15.98% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 5.18% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и IAU
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 11.14% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 10.83% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 22.74% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 25.64% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.22% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 14.41% | -0.40% |