PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEO.TO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEO.TO returned 10.56%/yr vs 13.62%/yr for SCHD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ZEO.TO charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEO.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.62% соответственно.

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.22%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.31%
1 год
29.93%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.46%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%

Correlation

The correlation between ZEO.TO and SCHD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.30

Сравнение распределения секторов ZEO.TO и SCHD

Секторы
ZEO.TO
SCHD

Энергетика

100.0%
16.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

ZEO.TO
100.0%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

ZEO.TO

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

ZEO.TO

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

ZEO.TO

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

ZEO.TO

-

SCHD
19.2%

Финансовые услуги

ZEO.TO

-

SCHD
9.3%

Здравоохранение

ZEO.TO

-

SCHD
18.8%

Промышленность

ZEO.TO

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

ZEO.TO

-

SCHD

-

Технологии

ZEO.TO

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

ZEO.TO

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ZEO.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.70

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
4.16

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

7.00

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

20.23

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.70

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.91

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.90

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.13

-1.13

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и SCHD

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEO.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.71%

-26.93%

-50.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-4.30%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-15.30%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-15.30%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-26.93%

-45.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.82%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-2.86%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.48%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и SCHD

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEO.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.96%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

8.30%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

11.16%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

12.65%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

15.18%

+12.09%

Сравнение комиссий ZEO.TO и SCHD

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и SCHD

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Часто задаваемые вопросы

ZEO.TO and SCHD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.

ZEO.TO is categorized as Energy Equities, while SCHD is Dividend. ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: BMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for ZEO.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEO.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор