Сравнение ZEO.TO с SCHD
ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEO.TO returned 9.90%/yr vs 13.40%/yr for SCHD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ZEO.TO charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ZEO.TO и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZEO.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZEO.TO показывает доходность 36.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.90% против 13.40% соответственно.
ZEO.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 34.04%
- С начала года
- 36.34%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 9.90%
SCHD
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 25.50%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам ZEO.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 36.34% | 12.36% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -27.39% | -14.46% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 25.50% | -0.42% | 21.11% | 2.06% | 2.87% | 29.81% | 12.30% | 22.05% | 2.38% | 12.66% |
Correlation
The correlation between ZEO.TO and SCHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.41 |
The correlation between ZEO.TO and SCHD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZEO.TO и SCHD
Секторы
ZEO.TO
SCHD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
ZEO.TO
SCHD
Сырьевые материалы
ZEO.TO
-
SCHD
Коммуникационные услуги
ZEO.TO
-
SCHD
Потребительский циклический сектор
ZEO.TO
-
SCHD
Потребительский защитный сектор
ZEO.TO
-
SCHD
Финансовые услуги
ZEO.TO
-
SCHD
Здравоохранение
ZEO.TO
-
SCHD
Промышленность
ZEO.TO
-
SCHD
Недвижимость
ZEO.TO
-
SCHD
-
Технологии
ZEO.TO
-
SCHD
Коммунальные услуги
ZEO.TO
-
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEO.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ZEO.TO
SCHD
Сравнение ZEO.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEO.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 7.31 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 18.88 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEO.TO и SCHD
Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEO.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.10% | -27.31% | -52.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -4.14% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -15.24% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -15.24% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.35% | -27.31% | -46.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | 0.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -3.03% | -22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.60% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEO.TO и SCHD
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEO.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.18% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 8.95% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 11.89% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 15.56% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 17.82% | +9.32% |
Сравнение комиссий ZEO.TO и SCHD
ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEO.TO и SCHD
Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.76% | 3.43% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 0.71% | 0.49% | 0.47% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
ZEO.TO and SCHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.
ZEO.TO is categorized as Energy Equities, while SCHD is Dividend. ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: BMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for ZEO.TO and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для ZEO.TO и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор