PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с XEG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

ZEO.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 36.64%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.57% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с SPY
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и XEG.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.

XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.01

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.47

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.59

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

9.27

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и XEG.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью XEG.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и XEG.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-87.74%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-20.69%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-28.42%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-79.66%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.81%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-29.35%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.79%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 5.16%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.89%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

15.18%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

26.26%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

28.50%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

33.32%

-6.08%