PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с NRGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с NRGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO).

ZEO.TO и NRGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. NRGY.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и NRGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и NRGY.TO

2026 (YTD)20252024
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%-2.80%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		27.04%14.36%-3.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEO.TO показывает доходность 27.36%, а NRGY.TO немного ниже – 27.04%.

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%

NRGY.TO

1 день
-3.20%
1 месяц
5.67%
С начала года
27.04%
6 месяцев
28.38%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с SHLD.TO
Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с VDENRGY.TO с HEP.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с PEY.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и NRGY.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NRGY.TO в 0.49%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TONRGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.94

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.35

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.31

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

8.57

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. NRGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGY.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и NRGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TONRGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.47

-1.47

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и NRGY.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и NRGY.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности NRGY.TO в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.24%3.87%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и NRGY.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и NRGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TONRGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-16.59%

-83.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.18%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.12%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-3.55%

-46.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.35%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и NRGY.TO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) имеют волатильность 5.16% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TONRGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.15%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.06%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

19.02%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

18.97%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

18.97%

+8.27%