PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

ZEO.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		31.54%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		21.92%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции ZEO.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.18% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
11.04%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.73%
1 год
39.53%
3 года*
25.68%
5 лет*
27.86%
10 лет*
11.55%

ENCC.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
7.40%
С начала года
21.92%
6 месяцев
23.18%
1 год
30.35%
3 года*
21.01%
5 лет*
27.08%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с SPY
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и ENCC.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.76

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.16

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.89

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

7.61

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

1.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и ENCC.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ENCC.TO в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.71%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		10.46%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-89.91%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.61%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-25.57%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-82.16%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.87%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.97%

-40.25%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.13%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и ENCC.TO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеют волатильность 3.66% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.50%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.78%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

17.36%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

23.28%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

29.05%

-1.82%