PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

ZEO.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		31.54%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.62% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
11.04%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.73%
1 год
39.53%
3 года*
25.68%
5 лет*
27.86%
10 лет*
11.55%

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с SPY
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и HXT.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.11

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.73

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.92

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

14.17

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

1.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.67

-0.67

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и HXT.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.71%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и HXT.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-35.48%

-64.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-10.76%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-16.33%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-35.48%

-36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.90%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.97%

-4.70%

-45.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.22%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 3.66%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.32%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.76%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

14.44%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

12.70%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

15.15%

+12.08%