PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ZEO.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		31.54%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.53% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
11.04%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.73%
1 год
39.53%
3 года*
25.68%
5 лет*
27.86%
10 лет*
11.55%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с SPY
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и VFV.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.79

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.19

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.14

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

4.30

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.79

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.94

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.07

-1.07

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и VFV.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.71%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-27.43%

-72.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-12.52%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-22.19%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-27.43%

-44.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-5.61%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.97%

-3.39%

-46.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.31%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.11%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.28%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

18.26%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

14.91%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

16.57%

+10.66%