PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

ZEO.TO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		31.54%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		39.78%2.93%14.63%-2.82%76.03%51.89%-33.81%6.25%-11.28%-7.20%
Разные валюты инструментов

ZEO.TO торгуется в CAD, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 31.54%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 39.78%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.40% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
11.04%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.73%
1 год
39.53%
3 года*
25.68%
5 лет*
27.86%
10 лет*
11.55%

XLE

1 день
0.00%
1 месяц
9.95%
С начала года
39.78%
6 месяцев
38.94%
1 год
30.81%
3 года*
18.84%
5 лет*
26.57%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий ZEO.TO и XLE

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.24

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.62

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.54

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

3.30

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.24

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

1.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и XLE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и XLE

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.71%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и XLE

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки XLE в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-71.26%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-18.79%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-26.04%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-66.81%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-5.74%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.97%

-18.05%

-31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

7.15%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и XLE

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 3.66%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.37%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.94%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

24.88%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

24.04%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

27.12%

+0.11%