Сравнение ZEMIX с VOO
ZEMIX (Ninety One Emerging Markets Equity Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - ZEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ninety One, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ZEMIX returned 9.24%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEMIX charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ZEMIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEMIX показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.
ZEMIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 32.82%
- 6 месяцев
- 36.31%
- 1 год
- 64.32%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам ZEMIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEMIX Ninety One Emerging Markets Equity Fund | 32.82% | 36.71% | 11.16% | 10.49% | -23.11% | -0.74% | 14.67% | 20.51% | -3.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -8.43% |
Correlation
The correlation between ZEMIX and VOO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between ZEMIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ZEMIX
VOO
Сравнение ZEMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEMIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.43 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 3.16 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 14.73 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 2.39 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.89 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ZEMIX и VOO
Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -33.99% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -8.90% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -18.69% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.83% | -24.52% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -3.69% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.91% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEMIX и VOO
Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 2.84% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 8.90% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 11.80% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.81% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 18.01% | +1.08% |
Сравнение комиссий ZEMIX и VOO
ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEMIX и VOO
Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
ZEMIX Ninety One Emerging Markets Equity Fund | 12.67% | 16.82% | 0.00% | 2.28% | 1.22% | 8.23% | 1.08% | 2.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZEMIX and VOO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEMIX has higher volatility (7.46%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, ZEMIX dropped -40.26% vs VOO's -33.99%.
ZEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEMIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор