PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEMIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEMIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ZEMIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEMIX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		3.70%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ZEMIX

1 день
0.86%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.70%
6 месяцев
8.18%
1 год
36.15%
3 года*
18.30%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VUGZEMIX с QQQZEMIX с XEC.TOZEMIX с XEQT.TOZEMIX с ZGFIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ZEMIX и VOO

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ZEMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEMIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.01

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.53

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.55

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

7.31

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEMIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.01

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между ZEMIX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и VOO

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		16.22%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и VOO

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEMIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-33.99%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.98%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-24.52%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-5.55%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-3.72%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.55%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и VOO

Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEMIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.34%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.47%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.11%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.82%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.99%

+0.88%