PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEMIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEMIX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

ZEMIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEMIX и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		3.70%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

ZEMIX

1 день
0.86%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.70%
6 месяцев
8.18%
1 год
36.15%
3 года*
18.30%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VOOZEMIX с QQQZEMIX с XEC.TOZEMIX с XEQT.TOZEMIX с ZGFIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий ZEMIX и VUG

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

ZEMIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEMIXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.82

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.32

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.19

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

4.15

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEMIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.82

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между ZEMIX и VUG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и VUG

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		16.22%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и VUG

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEMIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-50.68%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-16.53%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-35.61%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-12.25%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-7.13%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.72%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и VUG

Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEMIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.12%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.70%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

22.70%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

22.22%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.38%

-2.51%