PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEMIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEMIX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZEMIX (Ninety One Emerging Markets Equity Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - ZEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ninety One, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, ZEMIX returned 9.24%/yr vs 15.11%/yr for VUG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEMIX charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

ZEMIX

1 день
1.10%
1 месяц
9.41%
С начала года
32.82%
6 месяцев
36.31%
1 год
64.32%
3 года*
29.16%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEMIX и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		32.82%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-7.91%

Correlation

The correlation between ZEMIX and VUG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.55

The correlation between ZEMIX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VOOZEMIX с QQQZEMIX с XEC.TOZEMIX с XEQT.TOZEMIX с ZGFIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

ZEMIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEMIXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
1.77

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.40

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.31

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

1.69

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

5.92

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEMIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

1.77

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и VUG

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEMIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-50.68%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-16.53%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-22.85%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.83%

-35.61%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-7.09%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.71%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и VUG

Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEMIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.83%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.11%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.84%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

22.22%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.44%

-2.35%

Сравнение комиссий ZEMIX и VUG

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и VUG

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		12.67%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEMIX and VUG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZEMIX has higher volatility (7.46%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, ZEMIX dropped -40.26% vs VUG's -50.68%.

ZEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEMIX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор