PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEMIX с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEMIX с XEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).

ZEMIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEMIX и XEC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		3.70%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		4.85%31.81%6.97%10.38%-20.39%-1.02%17.38%17.10%-4.41%
Разные валюты инструментов

ZEMIX торгуется в USD, в то время как XEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEMIX показывает доходность 3.70%, а XEC.TO немного выше – 3.74%.

ZEMIX

1 день
0.86%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.70%
6 месяцев
8.18%
1 год
36.15%
3 года*
18.30%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

XEC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.30%
С начала года
3.74%
6 месяцев
6.70%
1 год
32.19%
3 года*
15.73%
5 лет*
3.95%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VOOZEMIX с VUGZEMIX с QQQZEMIX с XEQT.TOZEMIX с ZGFIX
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZEMIX и XEC.TO

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XEC.TO в 0.28%.

ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Доходность на риск

ZEMIX vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEMIXXEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.62

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.22

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.62

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

9.65

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEC.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEMIXXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.62

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.25

+0.18

Корреляция

Корреляция между ZEMIX и XEC.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и XEC.TO

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности XEC.TO в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		16.22%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.81%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и XEC.TO

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, примерно равная максимальной просадке XEC.TO в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и XEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEMIXXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-32.54%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.55%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-29.14%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-7.67%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-9.67%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.58%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и XEC.TO

Текущая волатильность для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) составляет 8.04%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEMIXXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.07%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

14.32%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

19.95%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.01%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.00%

-1.13%