- ISIN
- US00774Q8252
- CUSIP
- 00774Q825
- Эмитент
- Ninety One
- Дата выпуска
- 27 нояб. 2018 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) прибавил 26.8% с начала года. Текущая цена акции ZEMIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZEMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,512.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) показал доход в 26.79% с начала года и 47.11% за последние 12 месяцев.
Ninety One Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- 6 месяцев
- 18.32%
- С начала года
- 26.79%
- 1 год
- 47.11%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZEMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZEMIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.46% | 6.26% | -11.65% | 14.43% | 9.56% | 0.50% | -2.96% | 26.79% | |||||
| 2025 | 1.78% | 1.29% | 0.09% | 1.27% | 5.03% | 5.90% | 2.02% | 2.45% | 7.26% | 4.54% | -2.89% | 3.36% | 36.71% |
| 2024 | -3.75% | 4.77% | 2.59% | 0.30% | 2.51% | 3.53% | -0.57% | 1.05% | 5.28% | -2.78% | -1.66% | -0.19% | 11.16% |
| 2023 | 9.35% | -6.49% | 2.86% | -1.18% | -3.68% | 5.74% | 4.89% | -5.98% | -2.37% | -3.20% | 8.22% | 3.50% | 10.49% |
| 2022 | -1.37% | -3.30% | -1.52% | -6.47% | 2.34% | -8.47% | -0.94% | -1.89% | -10.59% | -3.71% | 16.27% | -3.97% | -23.11% |
| 2021 | 4.31% | 1.28% | -1.78% | 3.93% | 0.29% | 0.51% | -4.54% | 1.13% | -5.68% | 1.58% | -5.30% | 4.25% | -0.74% |
Метрики бенчмарка
Ninety One Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of 1.36%, beta of 0.68, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 28, 2018.
- This fund participated in 85.54% of S&P 500 Index downside but only 74.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 74.42%
- Участие в снижении
- 85.54%
Комиссия
Комиссия ZEMIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZEMIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.24 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 9.71 | +2.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ninety One Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.09 | $0.00 | $0.22 | $0.11 | $0.96 | $0.14 | $0.31 | $0.02 |
Дивидендный доход | 13.27% | 16.82% | 0.00% | 2.28% | 1.22% | 8.23% | 1.08% | 2.74% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ninety One Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ninety One Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 40.26%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 697 торговых сессий.
Текущая просадка Ninety One Emerging Markets Equity Fund составляет 5.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.26%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 9mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.86%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 17d | 9mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.12%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-11.39%авг. 2019 г. | 4mo 5d | 2mo 25d | 7moапр. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-8.00%июнь 2026 г. | 7d | 8d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ZEMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -56.78% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -9.10% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -18.90% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -25.43% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -1.00% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -10.70% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.09% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZEMIX
Добавьте Ninety One Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZEMIX