PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEMIX с ZGFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEMIX с ZGFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEMIX (Ninety One Emerging Markets Equity Fund) and ZGFIX (Ninety One Global Franchise Fund) are both mutual funds - ZEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ninety One, while ZGFIX is a Global Equities fund managed by Ninety One. Over the past 5 years, ZEMIX returned 8.91%/yr vs 5.15%/yr for ZGFIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и ZGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 31.46%, что значительно выше, чем у ZGFIX с доходностью -4.82%.

ZEMIX

1 день
-1.03%
1 месяц
7.57%
С начала года
31.46%
6 месяцев
34.63%
1 год
61.26%
3 года*
28.72%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

ZGFIX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.16%
1 год
1.18%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEMIX и ZGFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		31.46%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-4.82%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-7.19%

Correlation

The correlation between ZEMIX and ZGFIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ZEMIX and ZGFIX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Ninety One Global Franchise Fund

Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VOOZEMIX с VUGZEMIX с QQQZEMIX с XEC.TOZEMIX с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с PGROXZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с SSGLXZGFIX с CAEIX

Доходность на риск

ZEMIX vs. ZGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c ZGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEMIXZGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
0.14

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
0.28

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.03

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

0.13

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.61

0.35

+17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. ZGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа ZGFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и ZGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEMIXZGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

0.14

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и ZGFIX

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки ZGFIX в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и ZGFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEMIXZGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-28.51%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.14%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-13.14%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.83%

-27.19%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-7.08%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-5.21%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.67%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и ZGFIX

Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEMIXZGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.14%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

9.12%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

11.45%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.21%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

16.58%

+2.50%

Сравнение комиссий ZEMIX и ZGFIX

И ZEMIX, и ZGFIX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и ZGFIX

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности ZGFIX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		12.80%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.41%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZEMIX and ZGFIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZEMIX has higher volatility (7.10%) compared to ZGFIX (3.14%). In terms of maximum drawdown, ZEMIX dropped -40.26% vs ZGFIX's -28.51%.

ZEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEMIX и ZGFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор