PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEMIX с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEMIX с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

ZEMIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEMIX и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		3.70%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

ZEMIX

1 день
0.86%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.70%
6 месяцев
8.18%
1 год
36.15%
3 года*
18.30%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с VOOZEMIX с VUGZEMIX с QQQZEMIX с XEC.TOZEMIX с XEQT.TOZEMIX с ZGFIX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий ZEMIX и QYLD

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

ZEMIX vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEMIXQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.00

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.61

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.57

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

10.32

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEMIXQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.00

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между ZEMIX и QYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и QYLD

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		16.22%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и QYLD

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEMIXQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-24.75%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.84%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-24.61%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-1.84%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-3.89%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.65%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и QYLD

Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEMIXQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.90%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

7.50%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

16.43%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.84%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.51%

+3.36%