PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZECP с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ZECP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ZECP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZECP и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		-1.93%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

ZECP

1 день
0.77%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.02%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с VOOZECP с JPSTZECP с AVLVZECP с FSPGX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий ZECP и VTI

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

ZECP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.54

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.30

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между ZECP и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и VTI

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.80%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ZECP и VTI

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZECPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-55.45%

+33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.30%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.54%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.08%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.60%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и VTI

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZECPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.48%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.75%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

19.02%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.41%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.29%

-3.54%