Сравнение ZECP с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
ZECP и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 4.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZECP показывает доходность -1.93%, а VFQY немного выше – -1.89%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и VFQY
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
ZECP vs. VFQY — Ранг доходности на риск
ZECP
VFQY
Сравнение ZECP c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.37 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и VFQY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и VFQY
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и VFQY
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -37.41% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.84% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.40% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.80% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.12% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и VFQY
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 4.52% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.69% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 10.36% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 19.54% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.39% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 21.02% | -6.27% |