Сравнение ZECP с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
ZECP и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и VFMO
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
ZECP vs. VFMO — Ранг доходности на риск
ZECP
VFMO
Сравнение ZECP c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.83 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.50 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 9.55 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и VFMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и VFMO
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и VFMO
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -36.77% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.25% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.87% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -7.91% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.46% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и VFMO
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 9.31% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 17.78% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 25.09% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 21.73% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 23.64% | -8.89% |