Сравнение ZECP с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
ZECP и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и THY
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
ZECP vs. THY — Ранг доходности на риск
ZECP
THY
Сравнение ZECP c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.82 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.83 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.49 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 8.98 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.82 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и THY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и THY
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и THY
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -8.56% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -1.60% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.90% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.68% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.62% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и THY
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.62% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 1.96% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 3.18% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 4.52% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 4.51% | +10.24% |