PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZECP с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.23%/yr vs 11.58%/yr for SELV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

ZECP

1 день
0.29%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.30%
С начала года
8.75%
1 год
18.87%
3 года*
15.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		8.75%15.03%17.32%13.88%-1.22%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between ZECP and SELV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.84

Over the past year, the correlation between ZECP and SELV has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZECP и SELV

Секторы
ZECP
SELV

Технологии

28.8%
21.4%

Финансовые услуги

15.3%
4.8%

Промышленность

13.6%
7.5%

Здравоохранение

13.4%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.9%

Коммунальные услуги

3.6%
7.6%

Энергетика

0.9%
4.3%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Технологии

ZECP
28.8%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

ZECP
15.3%
SELV
4.8%

Промышленность

ZECP
13.6%
SELV
7.5%

Здравоохранение

ZECP
13.4%
SELV
17.0%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.3%
SELV
15.8%

Потребительский защитный сектор

ZECP
7.6%
SELV
12.3%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.7%
SELV
4.9%

Коммунальные услуги

ZECP
3.6%
SELV
7.6%

Энергетика

ZECP
0.9%
SELV
4.3%

Недвижимость

ZECP
0.7%
SELV
0.1%

Сырьевые материалы

ZECP

-

SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

ZECP vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZECPSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.18

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.74

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.89

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

5.03

+5.32

ZECP vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и SELV

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-13.73%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-5.92%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-8.94%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.37%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.22%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и SELV

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.43%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.60%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.67%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

9.53%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

11.95%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

11.95%

+2.61%

Сравнение комиссий ZECP и SELV

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и SELV

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and SELV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to ZECP (2.43%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, ZECP leads with 15.23% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZECP has performed better with a 15.23% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.73% for ZECP.

They also come from different issuers: Zacks and SEI. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.15% for SELV.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор