PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZECP с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZECP и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.50%.


ZECP

1 день
0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.35%
1 год
18.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
10 лет*

RAFE

1 день
0.04%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.30%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и RAFE


2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
6.73%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.62%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
13.50%17.60%13.81%18.80%-13.76%6.04%

Correlation

The correlation between ZECP and RAFE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between ZECP and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

ZECP vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6565
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZECPRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.81

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

14.74

-4.37

ZECP vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и RAFE

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZECPRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-35.74%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.46%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-16.36%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.21%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.17%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.93%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и RAFE

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 3.19%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZECPRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.71%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.70%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.51%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.10%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

19.39%

-4.77%

Сравнение комиссий ZECP и RAFE

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и RAFE

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RAFE в 1.50%


ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZECP and RAFE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (3.71%) compared to ZECP (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs RAFE's -35.74%.

On 3-year performance, RAFE leads with 19.09% vs 15.63% for ZECP. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 19.09% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.74% for ZECP.

They also come from different issuers: Zacks and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор