PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZECP is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, ZECP returned 20.73% vs 58.80% for NRSH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

ZECP

1 день
-0.48%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.67%
1 год
20.73%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и NRSH

2026 (YTD)202520242023
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.36%15.03%17.32%3.31%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between ZECP and NRSH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between ZECP and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и NRSH

Секторы
ZECP
NRSH

Технологии

25.3%
35.5%

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

14.8%
58.7%

Здравоохранение

13.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

1.0%
2.5%

Недвижимость

0.7%
5.8%

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

ZECP
25.3%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
NRSH

-

Промышленность

ZECP
14.8%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
NRSH

-

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
NRSH

-

Энергетика

ZECP
1.0%
NRSH
2.5%

Недвижимость

ZECP
0.7%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

ZECP

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

ZECP vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.42

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.11

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.40

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

16.86

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.11

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ZECP и NRSH

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-24.01%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.94%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.62%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.50%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и NRSH

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.14%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

9.21%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

20.27%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

24.44%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

21.54%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

21.54%

-6.89%

Сравнение комиссий ZECP и NRSH

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и NRSH

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and NRSH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to ZECP (2.14%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 20.73% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

ZECP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: Zacks and Aztlan. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор