PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZECP с LMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

ZECP и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZECP и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZECP и LMBS

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		-1.93%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%.

ZECP

1 день
0.77%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.02%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с VOOZECP с JPSTZECP с AVLVZECP с ARKK
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий ZECP и LMBS

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Доходность на риск

ZECP vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.19

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.92

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.26

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

13.88

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.19

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.13

-0.60

Корреляция

Корреляция между ZECP и LMBS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и LMBS

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности LMBS в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.80%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок ZECP и LMBS

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZECPLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-6.49%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-1.72%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-0.87%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-0.81%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.40%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и LMBS

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZECPLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.88%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

1.37%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

2.57%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

2.55%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

2.38%

+12.37%