Сравнение LMBS с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
LMBS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMBS или USFR.
Корреляция
Корреляция между LMBS и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и USFR
Основные характеристики
LMBS:
1.95
USFR:
16.25
LMBS:
2.85
USFR:
57.10
LMBS:
1.36
USFR:
14.39
LMBS:
3.38
USFR:
91.64
LMBS:
8.78
USFR:
787.04
LMBS:
0.58%
USFR:
0.01%
LMBS:
2.63%
USFR:
0.34%
LMBS:
-6.48%
USFR:
-1.36%
LMBS:
-0.77%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMBS имеют среднегодовую доходность 2.48%, а акции USFR немного отстают с 2.46%.
LMBS
-0.18%
-0.59%
2.76%
5.11%
1.65%
2.48%
USFR
0.04%
0.44%
2.48%
5.40%
2.60%
2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и USFR
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMBS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и USFR
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности USFR в 5.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.29% | 4.28% | 3.96% | 2.23% | 2.04% | 2.27% | 2.56% | 2.77% | 2.74% | 2.85% | 3.04% | 0.37% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.16% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и USFR
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и USFR
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.