Сравнение LMBS с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
LMBS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.41% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и USFR
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
LMBS vs. USFR — Ранг доходности на риск
LMBS
USFR
Сравнение LMBS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 14.37 | -12.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 42.77 | -39.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 10.64 | -9.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 103.21 | -99.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 658.56 | -644.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 14.37 | -12.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 8.63 | -7.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 3.00 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и USFR
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и USFR
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -1.36% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -0.04% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -0.18% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -0.80% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.16% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.01% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и USFR
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.08% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.19% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 0.29% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 0.41% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 0.81% | +1.57% |