PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMBS с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. LMBS is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 10 years, LMBS returned 2.67%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности LMBS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.47% соответственно.

LMBS

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.09%
3 года*
5.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.67%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMBS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		1.24%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between LMBS and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.02

The correlation between LMBS and USFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с JMBSLMBS с PULSLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с VOO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

LMBS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
15.11

-12.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
50.64

-45.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

13.43

-11.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

203.42

-199.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

787.84

-769.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 3.10, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

15.11

-12.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

9.26

-8.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

3.07

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.60

-0.47

Просадки

Сравнение просадок LMBS и USFR

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMBSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-1.36%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.02%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-0.06%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-0.18%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-0.80%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.16%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.01%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и USFR

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMBSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.06%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

0.18%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

0.27%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

0.40%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

0.81%

+1.55%

Сравнение комиссий LMBS и USFR

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и USFR

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMBS and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMBS has higher volatility (0.68%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, LMBS dropped -6.49% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, LMBS leads with 2.67% vs 2.47% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LMBS has performed better with a 2.67% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.

LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.91% for USFR.

LMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMBS и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор