Сравнение LMBS с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
LMBS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMBS или USFR.
Корреляция
Корреляция между LMBS и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и USFR
Основные характеристики
LMBS:
2.47
USFR:
15.67
LMBS:
3.48
USFR:
51.09
LMBS:
1.54
USFR:
12.98
LMBS:
4.06
USFR:
81.80
LMBS:
12.78
USFR:
691.11
LMBS:
0.55%
USFR:
0.01%
LMBS:
2.84%
USFR:
0.31%
LMBS:
-6.49%
USFR:
-1.35%
LMBS:
-0.81%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.48% соответственно.
LMBS
1.63%
0.02%
1.63%
7.22%
2.06%
2.65%
USFR
1.18%
0.26%
2.28%
4.84%
2.77%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и USFR
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LMBS и USFR
LMBS
USFR
Сравнение LMBS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и USFR
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности USFR в 4.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.19% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% | 0.37% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.86% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и USFR
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и USFR
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.