PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с LGLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). ZECP is actively managed, while LGLV is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.63%/yr vs 11.82%/yr for LGLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 3.56%.

ZECP

1 день
0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.35%
1 год
18.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGLV

1 день
0.75%
1 месяц
0.38%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.62%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и LGLV

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.73%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.62%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		3.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%7.90%

Correlation

The correlation between ZECP and LGLV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between ZECP and LGLV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZECP и LGLV

Секторы
ZECP
LGLV

Технологии

28.8%
9.4%

Финансовые услуги

15.3%
9.9%

Промышленность

13.6%
18.4%

Здравоохранение

13.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.1%

Коммунальные услуги

3.6%
11.6%

Энергетика

0.9%
3.5%

Недвижимость

0.7%
17.6%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Технологии

ZECP
28.8%
LGLV
9.4%

Финансовые услуги

ZECP
15.3%
LGLV
9.9%

Промышленность

ZECP
13.6%
LGLV
18.4%

Здравоохранение

ZECP
13.4%
LGLV
7.1%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.3%
LGLV
4.3%

Потребительский защитный сектор

ZECP
7.6%
LGLV
5.8%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.7%
LGLV
9.1%

Коммунальные услуги

ZECP
3.6%
LGLV
11.6%

Энергетика

ZECP
0.9%
LGLV
3.5%

Недвижимость

ZECP
0.7%
LGLV
17.6%

Сырьевые материалы

ZECP

-

LGLV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID

Доходность на риск

ZECP vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZECPLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.59

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.91

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.82

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

1.94

+8.43

ZECP vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и LGLV

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-36.64%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.86%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-10.17%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-4.07%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.22%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.91%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и LGLV

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 3.19%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.55%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

7.04%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

9.53%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

12.94%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.07%

-1.45%

Сравнение комиссий ZECP и LGLV

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и LGLV

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности LGLV в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.07%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and LGLV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (3.55%) compared to ZECP (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs LGLV's -36.64%.

On 3-year performance, ZECP leads with 15.63% vs 11.82% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZECP has performed better with a 15.63% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

LGLV has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.74% for ZECP.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while LGLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Zacks and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.12% for LGLV.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор