Сравнение LGLV с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
LGLV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLV или SMLF.
Корреляция
Корреляция между LGLV и SMLF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и SMLF
Основные характеристики
LGLV:
1.06
SMLF:
0.13
LGLV:
1.57
SMLF:
0.40
LGLV:
1.22
SMLF:
1.05
LGLV:
1.44
SMLF:
0.14
LGLV:
4.98
SMLF:
0.44
LGLV:
2.93%
SMLF:
8.43%
LGLV:
13.25%
SMLF:
23.59%
LGLV:
-36.64%
SMLF:
-41.89%
LGLV:
-2.33%
SMLF:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции SMLF по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.66% соответственно.
LGLV
4.41%
3.35%
-0.18%
13.90%
13.93%
11.61%
SMLF
-5.78%
6.28%
-10.89%
3.12%
15.11%
9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и SMLF
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LGLV и SMLF
LGLV
SMLF
Сравнение LGLV c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и SMLF
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SMLF в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.42% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и SMLF
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и SMLF
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 4.29%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.