Сравнение LGLV с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
LGLV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLV или SMLF.
Основные характеристики
| LGLV | SMLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.42% | 20.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.61% | 35.60% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | 3.27 |
| Коэф-т Мартина | 18.43 | 12.24 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 8.86% | 17.91% |
| Макс. просадка | -36.64% | -41.89% |
| Текущая просадка | -1.32% | -2.83% |
Корреляция
Корреляция между LGLV и SMLF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и SMLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGLV показывает доходность 20.42%, а SMLF немного выше – 20.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и SMLF
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LGLV c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и SMLF
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SMLF в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.88% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% | 2.99% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и SMLF
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и SMLF
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.