PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.00%/yr vs 12.36%/yr for SMLF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.36% соответственно.

LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Correlation

The correlation between LGLV and SMLF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.66

The correlation between LGLV and SMLF shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGLV и SMLF

Секторы
LGLV
SMLF

Промышленность

18.4%
19.8%

Недвижимость

17.4%
5.7%

Коммунальные услуги

11.8%
2.2%

Финансовые услуги

9.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.8%

Технологии

8.8%
16.6%

Здравоохранение

7.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.2%

Энергетика

3.7%
4.8%

Сырьевые материалы

3.5%
4.6%

Промышленность

LGLV
18.4%
SMLF
19.8%

Недвижимость

LGLV
17.4%
SMLF
5.7%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
SMLF
2.2%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
SMLF
15.0%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
SMLF
11.8%

Технологии

LGLV
8.8%
SMLF
16.6%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
SMLF
12.7%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
SMLF
3.7%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
SMLF
3.2%

Энергетика

LGLV
3.7%
SMLF
4.8%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
SMLF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с FNDXLGLV с GRID
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

LGLV vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.81

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.56

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.57

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

12.27

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.81

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SMLF

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-41.89%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.71%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-26.28%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-26.28%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-41.89%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.72%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.60%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SMLF

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 2.42%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.80%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

12.31%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

17.21%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

21.09%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.78%

-5.72%

Сравнение комиссий LGLV и SMLF

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SMLF

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SMLF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and SMLF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to LGLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs SMLF's -41.89%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.36% vs 11.00% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.36% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

LGLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.03% for SMLF.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SMLF is Small Cap Blend Equities. LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.30% for SMLF.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор