Сравнение LGLV с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
LGLV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLV или SMLF.
Корреляция
Корреляция между LGLV и SMLF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и SMLF
Основные характеристики
LGLV:
1.73
SMLF:
1.29
LGLV:
2.39
SMLF:
1.85
LGLV:
1.30
SMLF:
1.23
LGLV:
2.03
SMLF:
2.51
LGLV:
6.90
SMLF:
6.45
LGLV:
2.35%
SMLF:
3.55%
LGLV:
9.36%
SMLF:
17.76%
LGLV:
-36.64%
SMLF:
-41.89%
LGLV:
-5.98%
SMLF:
-5.87%
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 2.95%.
LGLV
0.51%
-1.91%
5.48%
16.61%
9.39%
11.23%
SMLF
2.95%
-2.88%
8.13%
23.80%
11.11%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и SMLF
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LGLV и SMLF
LGLV
SMLF
Сравнение LGLV c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и SMLF
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SMLF в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.92% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.30% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и SMLF
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и SMLF
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.74%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.