PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с SMLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

LGLV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLV имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции SMLF немного впереди с 11.32%.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с FNDXLGLV с GRID
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Сравнение комиссий LGLV и SMLF

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.03

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.56

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.63

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

7.01

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.49

+0.29

Корреляция

Корреляция между LGLV и SMLF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SMLF

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SMLF в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SMLF

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-41.89%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-14.59%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-26.28%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-41.89%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.98%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-6.68%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.40%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SMLF

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.01%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

13.38%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

22.68%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

21.13%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

21.74%

-5.64%