Сравнение LGLV с GRID
LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - LGLV is a Low Volatility fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.31%/yr vs 18.91%/yr for GRID. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 11.31% против 18.91% соответственно.
LGLV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 12.01%
GRID
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 18.91%
- Всё время*
- 12.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.01M | $102.42M | $133.91M | |
| $4.32M | $4.74M | $5.50M |
Сравнение доходности по годам LGLV и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 8.56% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 17.84% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 22.54% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Correlation
The correlation between LGLV and GRID is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between LGLV and GRID has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов LGLV и GRID
Секторы
LGLV
GRID
Промышленность
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
LGLV
GRID
Недвижимость
LGLV
GRID
-
Коммунальные услуги
LGLV
GRID
Финансовые услуги
LGLV
GRID
-
Потребительский циклический сектор
LGLV
GRID
Технологии
LGLV
GRID
Здравоохранение
LGLV
GRID
-
Потребительский защитный сектор
LGLV
GRID
-
Коммуникационные услуги
LGLV
GRID
-
Энергетика
LGLV
GRID
Сырьевые материалы
LGLV
GRID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLV vs. GRID — Ранг доходности на риск
LGLV
GRID
Сравнение LGLV c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGLV | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.10 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.41 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGLV и GRID
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLV | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -40.56% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -15.82% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | -20.62% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -29.64% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -40.56% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -6.20% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -8.42% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.48% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и GRID
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 4.07%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLV | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.70% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 20.46% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 23.19% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 21.73% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.83% | -6.74% |
Сравнение комиссий LGLV и GRID
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и GRID
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности GRID в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.98% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
LGLV and GRID have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (8.70%) compared to LGLV (4.07%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs GRID's -40.56%.
On 10-year performance, GRID leads with 18.91% vs 11.31% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.91% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
LGLV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.77% for GRID.
LGLV is categorized as Low Volatility, while GRID is Infrastructure Equities. LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.70% for GRID.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLV и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор