PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с VSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

LGLV и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%7.86%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDXLGLV с GRID
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOOVSMV с OMFL

Сравнение комиссий LGLV и VSMV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVVSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.40

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.02

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.81

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

9.72

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.40

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

-0.01

Корреляция

Корреляция между LGLV и VSMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и VSMV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VSMV в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и VSMV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и VSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-31.33%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.43%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.96%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.57%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.46%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.95%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и VSMV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.76%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.73%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.40%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

12.92%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

15.14%

+0.96%