- ISIN
- US78468R8043
- CUSIP
- 78468R804
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 20 февр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции LGLV — $187. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,511.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) показал доход в 7.59% с начала года и 9.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LGLV составила 11.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 11.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LGLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LGLV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 3.77% | -5.28% | 2.00% | -2.42% | 2.93% | 2.97% | 7.59% | |||||
| 2025 | 3.03% | 2.68% | 0.02% | -1.88% | 2.14% | 0.59% | -0.66% | 2.49% | 0.70% | -3.30% | 3.12% | -0.63% | 8.37% |
| 2024 | 1.17% | 3.52% | 2.98% | -4.19% | 2.60% | 0.20% | 5.01% | 4.48% | 1.54% | -0.61% | 5.59% | -6.42% | 16.22% |
| 2023 | 2.79% | -3.38% | 2.01% | 1.86% | -4.12% | 5.72% | 1.21% | -1.55% | -4.23% | -0.73% | 6.81% | 3.16% | 9.19% |
| 2022 | -6.40% | -2.94% | 5.33% | -3.96% | 0.50% | -5.04% | 6.01% | -2.88% | -8.02% | 7.73% | 5.97% | -3.16% | -8.17% |
| 2021 | -3.80% | 3.37% | 5.69% | 5.96% | 0.44% | 0.27% | 3.98% | 2.06% | -5.22% | 7.14% | -1.61% | 7.60% | 27.95% |
Метрики бенчмарка
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF has an annualized alpha of 2.46%, beta of 0.75, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2013.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.76%) than losses (75.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.46%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 78.76%
- Участие в снижении
- 75.06%
Комиссия
Комиссия LGLV составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGLV имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.24 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 9.71 | -6.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.73 | $3.40 | $3.19 | $2.94 | $2.65 | $2.49 | $2.37 | $2.16 | $1.86 | $3.97 | $2.04 | $2.20 |
Дивидендный доход | 1.99% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $1.93 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $2.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF показал максимальную просадку в 36.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.64%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 29d | 10mo 3dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.49%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.62%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 27d | 4mo 28dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.17%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 1mo 11d | 5mo 21dнояб. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.06%янв. 2016 г. | 2mo 1d | 1mo 26d | 3mo 27dнояб. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| LGLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -56.78% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -9.10% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | -18.90% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -25.43% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -33.92% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.00% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -10.70% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.09% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LGLV
Добавьте SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGLV