Сравнение LGLV с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
LGLV и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLV или SPTM.
Корреляция
Корреляция между LGLV и SPTM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и SPTM
Основные характеристики
LGLV:
1.88
SPTM:
1.82
LGLV:
2.62
SPTM:
2.46
LGLV:
1.33
SPTM:
1.33
LGLV:
2.21
SPTM:
2.75
LGLV:
6.87
SPTM:
11.07
LGLV:
2.58%
SPTM:
2.07%
LGLV:
9.45%
SPTM:
12.63%
LGLV:
-36.64%
SPTM:
-54.80%
LGLV:
-2.42%
SPTM:
-0.51%
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.88% соответственно.
LGLV
4.32%
1.19%
6.04%
17.12%
9.68%
11.49%
SPTM
3.92%
0.87%
10.03%
23.49%
14.33%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и SPTM
LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LGLV и SPTM
LGLV
SPTM
Сравнение LGLV c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и SPTM
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPTM в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.85% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.23% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и SPTM
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и SPTM
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 2.78% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.