Сравнение LGLV с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
LGLV и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLV или SPTM.
Основные характеристики
| LGLV | SPTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.42% | 25.35% |
| Дох-ть за 1 год | 26.61% | 33.52% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.43 | 17.97 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 8.86% | 12.13% |
| Макс. просадка | -36.64% | -54.80% |
| Текущая просадка | -1.32% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между LGLV и SPTM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и SPTM
С начала года, LGLV показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и SPTM
LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LGLV c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и SPTM
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SPTM в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.88% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% | 2.99% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и SPTM
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и SPTM
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.