PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

LGLV и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.90% соответственно.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDXLGLV с GRID
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий LGLV и SPTM

LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

LGLV vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.00

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.52

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.52

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

7.28

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.00

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.35

Корреляция

Корреляция между LGLV и SPTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SPTM

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SPTM

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-54.80%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.21%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-24.14%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-34.66%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.36%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-9.10%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.55%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SPTM

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.35%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.54%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

18.33%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

16.87%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

18.03%

-1.93%