Сравнение LGLV с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
LGLV и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLV или SMLV.
Основные характеристики
| LGLV | SMLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.42% | 23.61% |
| Дох-ть за 1 год | 26.61% | 36.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 6.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 9.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 9.59% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 18.43 | 9.07 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 4.05% |
| Дневная вол-ть | 8.86% | 21.02% |
| Макс. просадка | -36.64% | -42.45% |
| Текущая просадка | -1.32% | -2.39% |
Корреляция
Корреляция между LGLV и SMLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и SMLV
С начала года, LGLV показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 11.78% против 9.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и SMLV
И LGLV, и SMLV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LGLV c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и SMLV
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SMLV в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.88% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% | 2.99% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.36% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и SMLV
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и SMLV
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.00%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.