PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.85%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ZECP

1 день
-0.48%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.67%
1 год
20.73%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и CVSE

2026 (YTD)202520242023
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.36%15.03%17.32%10.18%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between ZECP and CVSE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.81

Over the past year, the correlation between ZECP and CVSE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZECP и CVSE

Секторы
ZECP
CVSE

Технологии

25.3%
39.5%

Финансовые услуги

16.1%
16.3%

Промышленность

14.8%
11.3%

Здравоохранение

13.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.0%

Коммунальные услуги

3.9%
2.5%

Энергетика

1.0%

-

Недвижимость

0.7%
3.5%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Технологии

ZECP
25.3%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
CVSE
16.3%

Промышленность

ZECP
14.8%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
CVSE
10.3%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
CVSE
5.1%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
CVSE
1.7%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
CVSE
7.0%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
CVSE
2.5%

Энергетика

ZECP
1.0%
CVSE

-

Недвижимость

ZECP
0.7%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

ZECP

-

CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

ZECP vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.28

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.90

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.66

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

5.71

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.92

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ZECP и CVSE

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-20.29%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-3.08%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-20.29%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.68%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-2.69%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.42%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и CVSE

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.00%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

0.00%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

6.49%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

13.87%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

13.87%

+0.78%

Сравнение комиссий ZECP и CVSE

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и CVSE

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and CVSE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZECP has higher volatility (2.14%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, ZECP leads with 15.85% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZECP has performed better with a 15.85% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

ZECP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Zacks and Calvert. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.29% for CVSE.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор