PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZECP с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.23%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

ZECP

1 день
0.29%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.30%
С начала года
8.75%
1 год
18.87%
3 года*
15.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		8.75%15.03%17.32%13.88%5.73%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between ZECP and AVIE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ZECP and AVIE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZECP и AVIE

Секторы
ZECP
AVIE

Технологии

28.8%
0.1%

Финансовые услуги

15.3%
15.0%

Промышленность

13.6%
1.3%

Здравоохранение

13.4%
26.3%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%
17.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
0.0%

Коммунальные услуги

3.6%
0.0%

Энергетика

0.9%
30.0%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Технологии

ZECP
28.8%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

ZECP
15.3%
AVIE
15.0%

Промышленность

ZECP
13.6%
AVIE
1.3%

Здравоохранение

ZECP
13.4%
AVIE
26.3%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.3%
AVIE

-

Потребительский защитный сектор

ZECP
7.6%
AVIE
17.1%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.7%
AVIE
0.0%

Коммунальные услуги

ZECP
3.6%
AVIE
0.0%

Энергетика

ZECP
0.9%
AVIE
30.0%

Недвижимость

ZECP
0.7%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

ZECP

-

AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

ZECP vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZECPAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.71

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.96

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.53

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

17.46

-7.12

ZECP vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и AVIE

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-12.39%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-4.97%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-12.39%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.28%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.96%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.57%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и AVIE

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.43%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.73%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.59%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

10.14%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.90%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

12.90%

+1.66%

Сравнение комиссий ZECP и AVIE

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и AVIE

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and AVIE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to ZECP (2.43%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, ZECP leads with 15.23% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZECP has performed better with a 15.23% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.73% for ZECP.

They also come from different issuers: Zacks and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор