Сравнение ZD с OC
ZD (Ziff Davis, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. ZD operates in Advertising Agencies (Communication Services), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ZD returned 1.29%/yr vs 12.64%/yr for OC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZD и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZD показывает доходность 38.12%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции ZD уступали акциям OC по среднегодовой доходности: 1.29% против 12.64% соответственно.
ZD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 38.12%
- 6 месяцев
- 37.81%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- 1.29%
OC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам ZD и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. | 38.12% | -35.31% | -19.12% | -15.06% | -28.65% | 50.14% | 4.25% | 36.49% | -5.54% | -6.48% |
OC Owens Corning | 23.50% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between ZD and OC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between ZD and OC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZD:
$1.12
OC:
-$8.56
ZD:
1.42
OC:
0.86
ZD:
$1.39B
OC:
$9.84B
ZD:
$1.03B
OC:
$2.65B
ZD:
$307.62M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZD vs. OC — Ранг доходности на риск
ZD
OC
Сравнение ZD c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ziff Davis, Inc. (ZD) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZD | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.07 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 0.13 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZD и OC
Максимальная просадка ZD за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZD и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -85.22% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -37.33% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.55% | -52.48% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -52.48% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -66.57% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.49% | -33.17% | -30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.42% | -20.69% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 21.06% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZD и OC
Текущая волатильность для Ziff Davis, Inc. (ZD) составляет 12.49%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что ZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 14.73% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.46% | 28.96% | +21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.00% | 38.09% | +29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.70% | 34.97% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 35.49% | +2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZD и OC
ZD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.17% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
ZD Ziff Davis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.85% | 0.00% | 0.96% | 2.42% | 2.03% | 1.66% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZD и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ziff Davis, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZD и OC
ZD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.54M при выручке в 267.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ZD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.93M при выручке в 267.64M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ZD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.26M при выручке в 267.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZD and OC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.73%) compared to ZD (12.49%). In terms of maximum drawdown, ZD dropped -97.28% vs OC's -85.22%.
ZD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZD и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор