Сравнение ZD с CCI
ZD (Ziff Davis, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. ZD operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ZD returned -0.07%/yr vs 4.34%/yr for CCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZD и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZD показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции ZD уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: -0.07% против 4.34% соответственно.
ZD
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 36.42%
- 6 месяцев
- 34.84%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -0.07%
CCI
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам ZD и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. | 36.42% | -35.31% | -19.12% | -15.06% | -28.65% | 50.14% | 4.25% | 36.49% | -5.54% | -6.48% |
CCI Crown Castle International Corp. | 6.85% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between ZD and CCI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between ZD and CCI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZD:
$1.80B
CCI:
$40.99B
ZD:
$1.12
CCI:
$2.42
ZD:
42.86
CCI:
38.70
ZD:
1.40
CCI:
9.73
ZD:
$1.39B
CCI:
$4.21B
ZD:
$1.03B
CCI:
$2.03B
ZD:
$307.62M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZD vs. CCI — Ранг доходности на риск
ZD
CCI
Сравнение ZD c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ziff Davis, Inc. (ZD) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZD | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.07 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -0.11 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZD | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.08 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZD и CCI
Максимальная просадка ZD за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZD и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZD | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -97.52% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -30.01% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.55% | -30.77% | -33.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -55.48% | -24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -55.48% | -24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.94% | -44.33% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.06% | -25.91% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 17.64% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZD и CCI
Ziff Davis, Inc. (ZD) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что ZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZD | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 8.74% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.55% | 22.41% | +28.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.88% | 26.80% | +41.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 26.63% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 25.97% | +11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZD и CCI
ZD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.53% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
ZD Ziff Davis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.85% | 0.00% | 0.96% | 2.42% | 2.03% | 1.66% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZD и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ziff Davis, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZD и CCI
ZD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.54M при выручке в 267.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.93M при выручке в 267.64M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
ZD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.26M при выручке в 267.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZD and CCI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZD has higher volatility (13.50%) compared to CCI (8.74%). In terms of maximum drawdown, ZD dropped -97.05% vs CCI's -97.52%.
ZD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZD и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор