Сравнение ZD с MSFT
ZD (Ziff Davis, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ZD operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ZD returned 1.29%/yr vs 23.48%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZD показывает доходность 38.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%. За последние 10 лет акции ZD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.29% против 23.48% соответственно.
ZD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 38.12%
- 6 месяцев
- 37.81%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- 1.29%
MSFT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам ZD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. | 38.12% | -35.31% | -19.12% | -15.06% | -28.65% | 50.14% | 4.25% | 36.49% | -5.54% | -6.48% |
MSFT Microsoft Corporation | -26.72% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ZD and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1999 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between ZD and MSFT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZD:
$1.83B
MSFT:
$2.63T
ZD:
$1.12
MSFT:
$16.79
ZD:
43.39
MSFT:
21.01
ZD:
1.42
MSFT:
8.27
ZD:
1.06
MSFT:
6.34
ZD:
$1.39B
MSFT:
$318.27B
ZD:
$1.03B
MSFT:
$217.41B
ZD:
$307.62M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ZD
MSFT
Сравнение ZD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ziff Davis, Inc. (ZD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.81 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | -1.60 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZD и MSFT
Максимальная просадка ZD за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -69.38% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -34.50% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.55% | -34.50% | -30.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -37.15% | -42.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -37.15% | -42.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.49% | -34.50% | -28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.42% | -21.79% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 17.34% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZD и MSFT
Ziff Davis, Inc. (ZD) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что ZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 11.82% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.46% | 23.26% | +27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.00% | 26.24% | +41.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.70% | 26.85% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 27.11% | +10.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZD и MSFT
ZD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.01% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ZD Ziff Davis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.85% | 0.00% | 0.96% | 2.42% | 2.03% | 1.66% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ziff Davis, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZD и MSFT
ZD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.54M при выручке в 267.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ZD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.93M при выручке в 267.64M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ZD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.26M при выручке в 267.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZD and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZD has higher volatility (12.49%) compared to MSFT (11.82%). In terms of maximum drawdown, ZD dropped -97.28% vs MSFT's -69.38%.
ZD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор