PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZD с AZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZD с AZN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZD (Ziff Davis, Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. ZD operates in Advertising Agencies (Communication Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ZD returned 1.46%/yr vs 14.10%/yr for AZN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZD и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ziff Davis, Inc. (ZD) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZD показывает доходность 53.57%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -6.22%. За последние 10 лет акции ZD уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 1.46% против 14.10% соответственно.

ZD

1 день
0.66%
1 месяц
21.80%
6 месяцев
44.02%
С начала года
53.57%
1 год
72.90%
3 года*
-10.19%
5 лет*
-12.45%
10 лет*
1.46%

AZN

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.05%
6 месяцев
-8.66%
С начала года
-6.22%
1 год
25.35%
3 года*
10.69%
5 лет*
10.78%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZD и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZD
Ziff Davis, Inc.		53.57%-35.31%-19.12%-15.06%-28.65%50.14%4.25%36.49%-5.54%-6.48%
AZN
AstraZeneca PLC		-6.22%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%

Correlation

The correlation between ZD and AZN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1999 г.

0.20

The correlation between ZD and AZN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZD:

$1.99B

AZN:

$130.97B

EPS

ZD:

$1.15

AZN:

$6.65

Коэффициент P/E

ZD:

47.02

AZN:

25.38

Коэффициент P/S

ZD:

1.53

AZN:

4.36

Коэффициент P/B

ZD:

1.18

AZN:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

ZD:

$1.39B

AZN:

$60.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZD:

$1.03B

AZN:

$49.37B

EBITDA (12 мес.)

ZD:

$307.62M

AZN:

$20.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ziff Davis, Inc.

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с ZD:
ZD с VOOZD с UHSZD с ACMZD с OCZD с AVGOZD с MSFTZD с CCI
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH

Доходность на риск

ZD vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZD
Ранг доходности на риск ZD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZD c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ziff Davis, Inc. (ZD) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZDAZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.93

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.54

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.21

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

3.60

+3.25

ZD vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZD на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZN равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZD и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZD и AZN

Максимальная просадка ZD за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZD и AZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.28%

-48.94%

-48.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-21.08%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.55%

-27.87%

-36.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-27.87%

-52.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

-27.87%

-52.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.41%

-18.97%

-40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.47%

-11.38%

-28.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

7.09%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZD и AZN

Текущая волатильность для Ziff Davis, Inc. (ZD) составляет 9.88%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что ZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

12.16%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.30%

20.58%

+29.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.66%

27.67%

+39.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

24.48%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

25.08%

+12.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZD и AZN

ZD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		3.15%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
ZD
Ziff Davis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.85%0.00%0.96%2.42%2.03%1.66%1.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZD и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ziff Davis, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
267.64M
15.29B
(ZD) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZD и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ziff Davis, Inc. и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
66.7%
82.5%
Активы портфеля
ZD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.54M при выручке в 267.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ZD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.93M при выручке в 267.64M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

ZD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.26M при выручке в 267.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

ZD and AZN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZN has higher volatility (12.16%) compared to ZD (9.88%). In terms of maximum drawdown, ZD dropped -97.28% vs AZN's -48.94%.

ZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZD и AZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор