Сравнение ZD с ACM
ZD (Ziff Davis, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. ZD operates in Advertising Agencies (Communication Services), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ZD returned -0.07%/yr vs 8.82%/yr for ACM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZD и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZD показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -23.24%. За последние 10 лет акции ZD уступали акциям ACM по среднегодовой доходности: -0.07% против 8.82% соответственно.
ZD
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 36.42%
- 6 месяцев
- 34.84%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -0.07%
ACM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -14.08%
- С начала года
- -23.24%
- 6 месяцев
- -30.42%
- 1 год
- -33.68%
- 3 года*
- -2.95%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам ZD и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. | 36.42% | -35.31% | -19.12% | -15.06% | -28.65% | 50.14% | 4.25% | 36.49% | -5.54% | -6.48% |
ACM AECOM | -23.24% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between ZD and ACM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.44 |
The correlation between ZD and ACM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZD:
$1.80B
ACM:
$9.49B
ZD:
$1.12
ACM:
$3.82
ZD:
42.86
ACM:
19.01
ZD:
1.40
ACM:
0.60
ZD:
1.05
ACM:
4.18
ZD:
$1.39B
ACM:
$15.99B
ZD:
$1.03B
ACM:
$1.24B
ZD:
$307.62M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZD vs. ACM — Ранг доходности на риск
ZD
ACM
Сравнение ZD c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ziff Davis, Inc. (ZD) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZD | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.70 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -1.39 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -1.06 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.12 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.28 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZD и ACM
Максимальная просадка ZD за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZD и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -59.97% | -37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -48.02% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.55% | -48.02% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -48.02% | -32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -54.12% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.94% | -45.54% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.06% | -18.45% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 24.19% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZD и ACM
Текущая волатильность для Ziff Davis, Inc. (ZD) составляет 13.50%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что ZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 14.65% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.55% | 26.16% | +24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.88% | 31.84% | +36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 26.65% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 31.16% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZD и ACM
ZD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZD Ziff Davis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.85% | 0.00% | 0.96% | 2.42% | 2.03% | 1.66% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZD и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ziff Davis, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZD и ACM
ZD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.54M при выручке в 267.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
ZD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.93M при выручке в 267.64M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ZD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.26M при выручке в 267.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZD and ACM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.65%) compared to ZD (13.50%). In terms of maximum drawdown, ZD dropped -97.05% vs ACM's -59.97%.
ZD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZD и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор