Сравнение ZD с ACM
ZD (Ziff Davis, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. ZD operates in Advertising Agencies (Communication Services), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ZD returned 1.29%/yr vs 9.53%/yr for ACM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZD и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZD показывает доходность 38.12%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.92%. За последние 10 лет акции ZD уступали акциям ACM по среднегодовой доходности: 1.29% против 9.53% соответственно.
ZD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 38.12%
- 6 месяцев
- 37.81%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- 1.29%
ACM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -25.92%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -36.14%
- 3 года*
- -5.29%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам ZD и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. | 38.12% | -35.31% | -19.12% | -15.06% | -28.65% | 50.14% | 4.25% | 36.49% | -5.54% | -6.48% |
ACM AECOM | -25.92% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between ZD and ACM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.44 |
The correlation between ZD and ACM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZD:
$1.83B
ACM:
$9.16B
ZD:
$1.12
ACM:
$3.82
ZD:
43.39
ACM:
18.34
ZD:
1.42
ACM:
0.58
ZD:
1.06
ACM:
4.03
ZD:
$1.39B
ACM:
$15.99B
ZD:
$1.03B
ACM:
$1.24B
ZD:
$307.62M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZD vs. ACM — Ранг доходности на риск
ZD
ACM
Сравнение ZD c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ziff Davis, Inc. (ZD) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZD | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.79 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.74 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | -1.36 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZD и ACM
Максимальная просадка ZD за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZD и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -59.97% | -37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -49.15% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.55% | -49.15% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -49.15% | -30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -54.12% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.49% | -47.44% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.42% | -18.53% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 26.67% | -15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZD и ACM
Ziff Davis, Inc. (ZD) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что ZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 8.39% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.46% | 26.51% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.00% | 32.28% | +35.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.70% | 26.67% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 31.03% | +6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZD и ACM
ZD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.63% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZD Ziff Davis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.85% | 0.00% | 0.96% | 2.42% | 2.03% | 1.66% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZD и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ziff Davis, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZD и ACM
ZD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.54M при выручке в 267.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
ZD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.93M при выручке в 267.64M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ZD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.26M при выручке в 267.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZD and ACM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZD has higher volatility (12.49%) compared to ACM (8.39%). In terms of maximum drawdown, ZD dropped -97.28% vs ACM's -59.97%.
ZD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZD и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор