PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с KWEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).

ZCH.TO и KWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-15.83%17.88%21.64%-11.06%-11.34%-49.47%55.56%23.54%-28.19%58.92%
Разные валюты инструментов

ZCH.TO торгуется в CAD, в то время как KWEB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWEB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -15.83%. За последние 10 лет акции ZCH.TO превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 1.36% против 0.66% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

KWEB

1 день
-0.60%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-29.45%
1 год
-16.70%
3 года*
1.36%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Сравнение комиссий ZCH.TO и KWEB

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.

KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOKWEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

-0.58

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

-0.67

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.54

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

-1.28

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.58

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.14

-0.02

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и KWEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и KWEB

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности KWEB в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.41%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и KWEB

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что меньше максимальной просадки KWEB в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и KWEB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-80.92%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-31.36%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-75.23%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-80.92%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-67.27%

+15.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-34.81%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

12.20%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и KWEB

Текущая волатильность для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) составляет 7.75%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

8.36%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

18.76%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

28.95%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

46.11%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

38.37%

-9.88%