PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCH.TO с KWEB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZCH.TO (BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - ZCH.TO tracks the MSCI China ESG Leaders Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZCH.TO returned 1.39%/yr vs 0.26%/yr for KWEB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZCH.TO charges 0.67%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZCH.TO торгуется в CAD, в то время как KWEB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWEB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -16.93%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -27.86%. За последние 10 лет акции ZCH.TO превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 1.39% против 0.26% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-2.42%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-16.93%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-7.57%
3 года*
8.85%
5 лет*
-8.89%
10 лет*
1.39%

KWEB

1 день
-2.58%
1 месяц
-10.61%
С начала года
-27.86%
6 месяцев
-28.78%
1 год
-24.49%
3 года*
1.98%
5 лет*
-14.29%
10 лет*
0.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-16.93%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.68%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-27.86%17.91%21.50%-11.22%-11.99%-49.04%54.48%24.57%-28.24%58.24%

Correlation

The correlation between ZCH.TO and KWEB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between ZCH.TO and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZCH.TO и KWEB

Секторы
ZCH.TO
KWEB

Потребительский циклический сектор

33.5%
36.0%

Коммуникационные услуги

30.1%
28.4%

Финансовые услуги

15.6%
2.0%

Здравоохранение

6.6%
6.0%

Промышленность

3.8%
3.3%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

2.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.7%

Технологии

1.4%
17.5%

Энергетика

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

ZCH.TO
33.5%
KWEB
36.0%

Коммуникационные услуги

ZCH.TO
30.1%
KWEB
28.4%

Финансовые услуги

ZCH.TO
15.6%
KWEB
2.0%

Здравоохранение

ZCH.TO
6.6%
KWEB
6.0%

Промышленность

ZCH.TO
3.8%
KWEB
3.3%

Сырьевые материалы

ZCH.TO
2.7%
KWEB

-

Недвижимость

ZCH.TO
2.4%
KWEB
3.9%

Потребительский защитный сектор

ZCH.TO
1.5%
KWEB
2.7%

Технологии

ZCH.TO
1.4%
KWEB
17.5%

Энергетика

ZCH.TO
1.2%
KWEB

-

Коммунальные услуги

ZCH.TO
1.2%
KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

ZCH.TO vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZCH.TOKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.91

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-1.27

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.61

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.25

+0.68

ZCH.TO vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и KWEB

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что меньше максимальной просадки KWEB в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCH.TOKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-79.52%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.69%

-40.39%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-40.39%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.44%

-69.21%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-79.52%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.17%

-69.39%

+13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-33.38%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.22%

19.61%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и KWEB

Текущая волатильность для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) составляет 7.28%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCH.TOKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

8.23%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

20.70%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

27.00%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

48.11%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

40.61%

-12.05%

Сравнение комиссий ZCH.TO и KWEB

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и KWEB

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности KWEB в 8.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.54%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.58%0.74%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZCH.TO and KWEB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCH.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCH.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

ZCH.TO tracks MSCI China ESG Leaders Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: BMO and KraneShares. Their fees differ too: 0.67% for ZCH.TO and 0.70% for KWEB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCH.TO и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор