PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCH.TO с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZCH.TO (BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - ZCH.TO tracks the MSCI China ESG Leaders Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZCH.TO returned 1.65%/yr vs 0.64%/yr for KWEB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZCH.TO charges 0.67%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZCH.TO торгуется в CAD, в то время как KWEB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWEB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -9.47%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.23%. За последние 10 лет акции ZCH.TO превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 1.65% против 0.64% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-13.21%
1 год
2.72%
3 года*
11.08%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
1.65%

KWEB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-22.72%
1 год
-13.73%
3 года*
5.41%
5 лет*
-11.87%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-9.47%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.23%17.88%21.64%-11.06%-11.34%-49.47%55.56%23.54%-28.19%58.92%

Correlation

The correlation between ZCH.TO and KWEB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.85

The correlation between ZCH.TO and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZCH.TO и KWEB

Секторы
ZCH.TO
KWEB

Потребительский циклический сектор

33.2%
37.7%

Коммуникационные услуги

30.4%
24.8%

Финансовые услуги

15.6%
2.2%

Здравоохранение

6.8%
6.0%

Промышленность

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

2.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.1%

Технологии

1.3%
17.6%

Энергетика

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

ZCH.TO
33.2%
KWEB
37.7%

Коммуникационные услуги

ZCH.TO
30.4%
KWEB
24.8%

Финансовые услуги

ZCH.TO
15.6%
KWEB
2.2%

Здравоохранение

ZCH.TO
6.8%
KWEB
6.0%

Промышленность

ZCH.TO
3.9%
KWEB
3.1%

Сырьевые материалы

ZCH.TO
2.9%
KWEB

-

Недвижимость

ZCH.TO
2.0%
KWEB
5.2%

Потребительский защитный сектор

ZCH.TO
1.6%
KWEB
3.1%

Технологии

ZCH.TO
1.3%
KWEB
17.6%

Энергетика

ZCH.TO
1.2%
KWEB

-

Коммунальные услуги

ZCH.TO
1.2%
KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

ZCH.TO vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.52

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.61

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.39

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-0.77

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.13

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и KWEB

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что меньше максимальной просадки KWEB в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCH.TOKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-79.41%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.50%

-35.00%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.64%

-35.00%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.44%

-69.24%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-79.41%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.23%

-65.63%

+13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.63%

-33.18%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

17.75%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и KWEB

Текущая волатильность для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) составляет 8.07%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCH.TOKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

11.40%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

19.42%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

26.79%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

46.15%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

38.47%

-9.92%

Сравнение комиссий ZCH.TO и KWEB

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и KWEB

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.41%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZCH.TO and KWEB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCH.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCH.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

ZCH.TO tracks MSCI China ESG Leaders Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: BMO and KraneShares. Their fees differ too: 0.67% for ZCH.TO and 0.70% for KWEB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCH.TO и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор