PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

ZCH.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-9.83%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 13.74%.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий ZCH.TO и XCHP.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.94

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.55

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.46

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

9.06

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.94

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.03

-0.90

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и XCHP.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-38.95%

-34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-17.39%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-6.55%

-44.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-9.24%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

6.70%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и XCHP.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) составляет 7.75%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

12.71%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

26.42%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

41.01%

-15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

38.21%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

38.21%

-9.72%