PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

ZCH.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.80%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%5.88%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%54.09%29.04%11.73%-17.53%51.61%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.

ZCH.TO

1 день
3.02%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-17.83%
1 год
-0.37%
3 года*
7.64%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
1.36%

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий ZCH.TO и HCAL.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

3.94

-3.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

4.81

-4.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.74

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

6.21

-6.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

24.24

-24.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

3.94

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.12

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.45

-1.32

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и HCAL.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-35.05%

-38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-10.65%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-35.05%

-31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

-7.66%

-43.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-9.89%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

2.73%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и HCAL.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

7.53%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

12.55%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

16.68%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

16.86%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

16.89%

+11.60%